Tail dependence of a pareto process

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Título:	Tail dependence of a pareto process
Autor(es):	Ferreira, Marta Susana
Data:	Abr-2014
Editora:	Springer
Revista:	Studies in Theoretical and Applied Statistics. Selected Papers of the Statistical Societies
Resumo(s):	Heavy-tailed autoregressive processes defined with minimum or maximum operator are good alternatives to classic linear ARMA with heavy tail noises, in what concerns extreme values modeling. In this paper we present a full characterization of the tail dependence of the autoregressive minima process, Yeh-Arnold-Robertson Pareto(III).
Tipo:	Capítulo de livro
URI:	https://hdl.handle.net/1822/34775
ISBN:	978-3-319-05323-3 978-3-319-05322-6
DOI:	10.1007/978-3-319-05323-3_17
ISSN:	2194-7767
Versão da editora:	http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-05323-3_17
Arbitragem científica:	yes
Acesso:	Acesso restrito UMinho
Aparece nas coleções:	CMAT - Artigos em atas de conferências e capítulos de livros com arbitragem / Papers in proceedings of conferences and book chapters with peer review