Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/1822/34775
Título: | Tail dependence of a pareto process |
Autor(es): | Ferreira, Marta Susana |
Data: | Abr-2014 |
Editora: | Springer |
Revista: | Studies in Theoretical and Applied Statistics. Selected Papers of the Statistical Societies |
Resumo(s): | Heavy-tailed autoregressive processes defined with minimum or maximum operator are good alternatives to classic linear ARMA with heavy tail noises, in what concerns extreme values modeling. In this paper we present a full characterization of the tail dependence of the autoregressive minima process, Yeh-Arnold-Robertson Pareto(III). |
Tipo: | Capítulo de livro |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/34775 |
ISBN: | 978-3-319-05323-3 978-3-319-05322-6 |
DOI: | 10.1007/978-3-319-05323-3_17 |
ISSN: | 2194-7767 |
Versão da editora: | http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-05323-3_17 |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso restrito UMinho |
Aparece nas coleções: |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paper033_rev2.pdf Acesso restrito! | Documento principal | 126,25 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |