Percorrer por assunto Structural change
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Data | Título | Autor(es) | Tipo | Acesso |
2000 | The forecast performance of long memory and Markov switching models | Gabriel, Vasco J.; Martins, Luís F. | Documento de trabalho | Acesso aberto |
Jan-2008 | Modelling conditional and unconditional heteroskedasticity with smoothly time-varying structure | Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo | Documento de trabalho | Acesso aberto |
2011 | Modelling volatility by variance decomposition | Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo | Documento de trabalho | Acesso aberto |
Fev-2000 | The properties of cointegration tests in models with structural change | Gabriel, Vasco J.; Martins, Luís F. | Documento de trabalho | Acesso aberto |
Nov-2001 | Residual-based tests for cointegration and multiple regime shifts | Gabriel, Vasco J.; Sola, Martin; Psaradakis, Zacharias | Documento de trabalho | Acesso aberto |