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Percorrer por autor Gabriel, Vasco J.
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Data
Título
Autor(es)
Tipo
Acesso
Dez-2004
On the forecasting ability of ARFIMA models when infrequent breaks occur
Gabriel, Vasco J.
;
Martins, Luís
Artigo
Acesso aberto
2005
On the stability of the wealth effect
Alexandre, Fernando
;
Bação, Pedro
;
Gabriel, Vasco J.
Documento de trabalho
Acesso aberto
Fev-2000
The properties of cointegration tests in models with structural change
Gabriel, Vasco J.
;
Martins, Luís F.
Documento de trabalho
Acesso aberto
Nov-2001
Residual-based tests for cointegration and multiple regime shifts
Gabriel, Vasco J.
;
Sola, Martin
;
Psaradakis, Zacharias
Documento de trabalho
Acesso aberto
Jun-2001
A simple method for testing cointegration subject to regime
Gabriel, Vasco J.
;
Sola, Martin
;
Psaradakis, Zacharias
Documento de trabalho
Acesso aberto
Jul-2002
A simple method of testing for cointegration subject to multiple regime changes
Gabriel, Vasco J.
;
Sola, Martin
;
Psaradakis, Zacharias
Artigo
Acesso aberto
2008
Taylor-type rules versus optimal policy in a Markov-switching economy
Alexandre, Fernando
;
Gabriel, Vasco J.
;
Bação, Pedro
Documento de trabalho
Acesso aberto
Jan-2003
Tests for the null hypothesis of cointegration : a Monte Carlo Comparison
Gabriel, Vasco J.
Artigo
Acesso aberto
Fev-2001
Tests for the null hypothesis of cointegration: a Monte Carlo comparison
Gabriel, Vasco J.
Documento de trabalho
Acesso aberto
Jul-2007
The consumption-wealth ratio under asymmetric adjustment
Gabriel, Vasco J.
;
Alexandre, Fernando
;
Bação, Pedro
Documento de trabalho
Acesso aberto
2010
The cost channel reconsidered : a comment using an identification-robust approach
Gabriel, Vasco J.
;
Martins, Luís F.
Documento de trabalho
Acesso aberto
2007
Volatility in asset prices and long-run wealth effect estimates
Alexandre, Fernando
;
Bação, Pedro
;
Gabriel, Vasco J.
Artigo
Acesso aberto