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https://hdl.handle.net/1822/11106
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.author | Ferreira, Marta Susana | - |
dc.date.accessioned | 2010-11-19T17:22:18Z | - |
dc.date.available | 2010-11-19T17:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | CONGRESSO ANUAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTATÍSTICA, 14, Covilhã, 2006 - “Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística". [S.l.] : SPE, 2006. ISBN 978-972-8890-12-4. | por |
dc.identifier.isbn | 978-972-8890-12-4 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/11106 | - |
dc.description.abstract | Diversas áreas das ciências aplicadas como a Hidrologia, a Geofísica ou as Finanças confrontam-se com fenómenos que exigem a modelação de valores muito elevados (baixos). A estes mesmos fenómenos é frequente associar-se sequências markovianas, para as quais se reclamam características "benévolas" no que respeita ao seu comportamento extremal. Tal é o exemplo dos modelos max-autorregressivos, amplamente estudados em Alpuim [1] e Canto e Castro [2] que os consideram em diversas versões. Neste trabalho, o coe ciente de dependência assintótica na cauda de Ledford and Tawn [8] motivou uma nova versão do modelo max-autorregressivo, envolvendo uma função potência - ARMAXp - com a particularidade de possuir um parâmetro c 2 (0; 1) que in uencia, directamente, este coe ciente, em pares de variáveis aleatórias afastadas no tempo de um lag m. Analisam-se algumas características extremais deste processo e do respectivo processo dos níveis que persistem durante dois instantes de tempo consecutivos. | por |
dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Estatística (SPE) | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.subject | Estatística de extremos | por |
dc.subject | Índice de cauda | por |
dc.subject | Índice extremal | por |
dc.subject | Coeficiente de dependência assintótica na cauda | por |
dc.title | Comportamento extremal de um modelo max-autorregressivo e dos respectivos níveis que persistem durante um período de tempo fixo | por |
dc.type | conferencePaper | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
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