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https://hdl.handle.net/1822/1437| Título: | Cointegration and the joint confirmation hypothesis |
| Autor(es): | Gabriel, Vasco J. |
| Palavras-chave: | Cointegration Joint confirmation hypothesis Monte Carlo simulations |
| Data: | Out-2001 |
| Editora: | Universidade do Minho. Núcleo de Investigação em Políticas Económicas (NIPE) |
| Relatório da Série N.º: | NIPE Working Paper series ; 12 |
| Resumo(s): | Recent papers by Charemza and Syczewska (1998) and Carrion, Sansó and Ortuño (2001) focused on the joint use of unit root and stationarity tests. In this paper, the discussion is extended to the case of cointegration. Critical values for testing the joint confirmation hypothesis of no cointegration are computed and a small Monte Carlo experiment evaluates the relative performance of this procedure. |
| Tipo: | Documento de trabalho |
| URI: | https://hdl.handle.net/1822/1437 |
| Acesso: | Acesso aberto |
| Aparece nas coleções: | NIPE - Documentos de Trabalho |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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