Tail dependence of a pareto process

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.author	Ferreira, Marta Susana	-
dc.date.accessioned	2012-11-19T12:13:52Z	-
dc.date.available	2012-11-19T12:13:52Z	-
dc.date.issued	2012-11-19	-
dc.date.submitted	2012-03	-
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/1822/20858	-
dc.description.abstract	Heavy-tailed autoregressive processes defined with minimum or maximum operator are good alternatives to classic linear ARMA with heavy tail noises, in what concerns extreme values modeling. In this paper we present a full characterization of the tail dependence of the autoregressive minima process, Yeh-Arnold-Robertson Pareto(III).	por
dc.description.sponsorship	Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)	por
dc.language.iso	eng	por
dc.rights	restrictedAccess	por
dc.subject	Extreme value theory	por
dc.subject	Markov chains	por
dc.subject	Autoregressive processes	por
dc.subject	Tail dependence	por
dc.title	Tail dependence of a pareto process	por
dc.type	conferencePaper	-
dc.peerreviewed	yes	por
sdum.publicationstatus	in publication	por
oaire.citationConferenceDate	28 Set. - 01 Out. 2011	por
sdum.event.type	congress	por
oaire.citationConferencePlace	Nazaré, Portugal	por
oaire.citationTitle	XIX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística	por
sdum.conferencePublication	XIX Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística	por
Aparece nas coleções:	CMAT - Artigos em atas de conferências e capítulos de livros com arbitragem / Papers in proceedings of conferences and book chapters with peer review

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