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https://hdl.handle.net/1822/31567
Título: | A heuristic procedure to estimate the tail index |
Autor(es): | Ferreira, Marta Susana |
Palavras-chave: | Extreme value theory Tail index estimation |
Data: | 2014 |
Editora: | IEEE |
Resumo(s): | The estimation of the tail index is a very important issue within extreme value theory. Semi-parametric estimators usually require the choice of the number k of upper order statistics to use in the estimation, which is a difficult problem to handle. Here it is applied a heuristic graphical method to well-known semi-parametric tail index estimators and analyze it through simulation. It will be seen that some criteria lead to good results. |
Tipo: | Artigo em ata de conferência |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/31567 |
ISBN: | 9781479942640 |
DOI: | 10.1109/ICCSA.2014.55 |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso restrito UMinho |
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