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https://hdl.handle.net/1822/44135
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.author | Ferreira, Marta Susana | por |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T11:10:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-04 | - |
dc.identifier.issn | 2070-5948 | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/44135 | - |
dc.description.abstract | Pareto processes are more suitable for time series with heavy tailed marginals than the classical gaussian. Here we consider the Lawrence-Lewis Pareto process. In particular, we analyze long-range and local dependence and compute some extremal measures. This will provide us some more diagnostic tools and new estimators for the autoregressive parameter of the process. Based on a simulation study we will see that the new methods may be good alternatives in what concerns robustness. | por |
dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) within the Project UID/MAT/00013/2013 | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.publisher | Università del Salento | - |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876/147370/PT | por |
dc.rights | restrictedAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | por |
dc.subject | Extreme values theory | por |
dc.subject | Autoregressive processes | por |
dc.subject | Extremal index | por |
dc.subject | Tail dependence | por |
dc.subject | extreme value theory | por |
dc.title | The Lawrence-Lewis Pareto process : an extremal approach | por |
dc.type | article | por |
dc.peerreviewed | yes | por |
sdum.publicationstatus | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | por |
oaire.citationStartPage | 68 | por |
oaire.citationEndPage | 82 | por |
oaire.citationIssue | 1 | por |
oaire.citationTitle | Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | por |
oaire.citationVolume | 9 | por |
dc.identifier.eissn | 2070-5948 | por |
dc.identifier.doi | 10.1285/i20705948v9n1p68 | por |
dc.subject.fos | Ciências Naturais::Matemáticas | - |
dc.subject.wos | Science & Technology | por |
sdum.journal | Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | por |
Aparece nas coleções: | CMAT - Artigos em revistas com arbitragem / Papers in peer review journals |
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