Estimating multivariate extremal dependence: a new proposal

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.author	Ferreira, Marta Susana	por
dc.date.accessioned	2017-11-02T13:34:25Z	-
dc.date.issued	2016	-
dc.identifier.issn	0094-9000	por
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/1822/46968	-
dc.description.abstract	Multivariate extreme values require the use of extreme-value copulas, as they appear in the limit of componentwise maxima. These can be characterized by the so-called Pickands dependence function. A new multivariate nonparametric estimator will be presented, along with convergence properties. Based on simulations, we will analyze its performance and compare with well-known estimators from the literature.	por
dc.description.sponsorship	Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)	por
dc.language.iso	eng	por
dc.publisher	American Mathematical Society	por
dc.rights	closedAccess	por
dc.subject	Extreme value copula	por
dc.subject	Multivariate pickands dependence function	por
dc.subject	Nonparametric estimation	por
dc.title	Estimating multivariate extremal dependence: a new proposal	por
dc.type	article	por
dc.peerreviewed	yes	por
oaire.citationStartPage	169	por
oaire.citationEndPage	175	por
oaire.citationVolume	93	por
dc.identifier.eissn	1547-7363	por
dc.identifier.doi	10.1090/tpms/1001	por
dc.subject.fos	Ciências Naturais::Matemáticas	por
dc.description.publicationversion	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	por
sdum.journal	Theory of Probability and Mathematical Statistics	por
Aparece nas coleções:	CMAT - Artigos em revistas com arbitragem / Papers in peer review journals

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