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https://hdl.handle.net/1822/60221| Título: | Models with multiplicative decomposition of conditional variances and correlations |
| Autor(es): | Amado, Cristina Silvennoinen, Annastiina Teräsvirta, Timo |
| Palavras-chave: | Conditional heteroskedasticity Deterministically varying correlations Multiplicative decomposition Nonstationary volatility |
| Data: | 2018 |
| Editora: | Universidade do Minho. Núcleo de Investigação em Políticas Económicas (NIPE) |
| Resumo(s): | Univariate and multivariate GARCH type models with multiplicative decomposition of the variance to short and long run components are surveyed. The latter component can be either deterministic or stochastic. Examples of both types are studied. |
| Tipo: | Documento de trabalho |
| URI: | https://hdl.handle.net/1822/60221 |
| Versão da editora: | https://www.eeg.uminho.pt/pt/investigar/nipe/Paginas/publicacoes.aspx |
| Acesso: | Acesso aberto |
| Aparece nas coleções: | NIPE - Documentos de Trabalho |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NIPE_WP_7_2018.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
