Métodos econométricos de desagregação temporal: migração de código TSP para ambiente R

Abstract

O Instituto Nacional de Estatística (INE) é responsável pela estimação das Contas Nacionais Trimestrais (CNT), que constituem uma das mais importantes referên cias relativamente à evolução da atividade económica de um país. A construção das CNT baseia-se, em casos especí cos, na observação direta de alguns agregados macroeconómicos, mas a principal abordagem recorre a métodos indiretos, que consistem na utilização de séries trimestrais observáveis e relacionadas para a es timação de agregados para os quais apenas os valores anuais estão disponíveis. A estimação destes valores é realizada recorrendo a métodos de desagregação tem poral. Atualmente, o INE recorre a uma função elaborada por Santos Silva, em linguagem TSP, denominada CARMAX, capaz de reproduzir os métodos de Boot, Feibes e Lisman (1967), Chow e Lin (1971), Fernández (1981) e Litterman (1983). Estes métodos são baseados em modelos de regressão linear. Os métodos pro postos por Boot, Feibes e Lisman (1967) consideram modelos de regressão sem recorrer ao auxílio de indicadores associados. Por outro lado, os métodos propos tos por Chow e Lin (1971), Fernández (1981) e Litterman (1983) baseiam-se em modelos de regressão linear com o auxílio de indicadores. Estes métodos diferem, principalmente, na estrutura de correlação considerada para os resíduos gerados pelo modelo. Este projeto teve como objetivo, a elaboração de uma função, em linguagem R, capaz de reproduzir os mesmos resultados que o CARMAX. A função é denominada tsdisagg, estando incorporada no package tsdisagg. Paralelamente, com o intuito de partilhar conhecimento à comunidade ciênti ca, foi elaborada e submetida um package para o CRAN. O package tsdisagg2 é uma versão mais compacta do package tsdisagg.

The estimation of the Quarterly National Accounts, one of the most important references regarding to evolution of economic activity in a country, relies on the National Statistical Institute (Portugal). The construction of the Quarterly National Accounts is based, in special cases, on the direct observation of some macroeconomic aggregates, but the main approach uses indirect methods, involving the use of observable and related quarterly series for the estimation of aggregates for which only annual values are available. The estimation of these values is performed using temporal disaggregation methods. Currently, National Statistical Institute uses a function developed by Santos Silva, written in TSP language, called CARMAX, capable of reproducing the following methods: Boot, Feibes and Lisman (1967), Chow and Lin (1971), Fernández (1981) and Litterman (1983). These methods are based on linear regression models. The methods proposed by Boot, Feibes and Lisman (1967) consider regression models without resorting to the aid of associated indicators. On the other hand, the methods proposed by Chow and Lin (1971), Fernández (1981) and Litterman (1983) are based on linear regression models with the aid of indicators. These methods dier mainly in the correlation structure considered for the residuals generated by the model. This project consisted on the development of a function, in R language, able to reproduce the same results as CARMAX. The function is called tsdisagg and is incorporated into the tsdisagg package. In order to share knowledge to the scientic community, it has been prepared and submitted a package to CRAN. The tsdisagg2 package is a more compact version of tsdisagg.