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https://hdl.handle.net/1822/11710Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa, Ricardo M. | - |
| dc.date.accessioned | 2011-02-09T13:55:53Z | - |
| dc.date.available | 2011-02-09T13:55:53Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Ricardo M. - “Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K” [Em linha]. Braga : Núcleo de Investigação em Políticas Económicas, 2010. [Consult. 9 Fev. 2011]. Disponível em WWW: <URL: www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/docs/2010/NIPE_WP_10_2010.pdf>. | por |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/11710 | - |
| dc.description.abstract | I assess the relative performance of several empirical proxies developed in the literature of asset pricing to capture time-variation in expected future returns using data for the U.S. and the U.K.. I show that the wealth composition risk by Sousa (2010) exhibits strong forecasting power. | por |
| dc.description.sponsorship | Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) - Programa Operacional Ciência e Inovação 2010 (POCI 2010) | por |
| dc.description.sponsorship | Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) | por |
| dc.language.iso | eng | por |
| dc.publisher | Universidade do Minho. Núcleo de Investigação em Políticas Económicas (NIPE) | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Asset pricing | por |
| dc.subject | Wealth | por |
| dc.subject | Empirical proxies | por |
| dc.subject | Expected returns | por |
| dc.title | Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K | por |
| dc.type | workingPaper | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| Aparece nas coleções: | NIPE - Documentos de Trabalho | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NIPE_WP_10_2010.pdf | 368,3 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
