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TitleDistribuição estacionária e comportamento extremal de um processo RARMAXp
Author(s)Ferreira, Marta Susana
Castro, Luisa Canto e
KeywordsEstacionaridade
Estatística de extremos
Índice de cauda
Índice extremal
Coeficiente de dependência assintótica na cauda
Stationarity
Statistic of extremes
Tail index
Extremal index
Coefficient of tail dependence
Issue date2008
PublisherSociedade Portuguesa de Estatística
CitationHILL, Manuela Magalhães [et al.], ed. lit. – “Estatística : da teoria à prática : actas do Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística, 15, Lisboa, Portugal, 2007”. [S.l.] : Sociedade Portuguesa de Estatística, 2008. ISBN 978-972-8890-17-9.
Abstract(s)Em Ferreira e Canto e Castro \cite{lccmf2}, faz-se o estudo de certo tipo de processos markovianos max-autorregressivos, denominados ARMAX$_p$, onde cada observação é o máximo entre uma potência de expoente $c$ da observação anterior (com $c\in(0,1)$) e uma inovação, independente do processo até esse instante. Neste trabalho alargamos estes modelos, considerando que cada observação é o máximo entre uma contracção aleatória da potência de expoente $c$ da observação anterior e a inovação (modelos RARMAX$_p$). Tal como para os processos ARMAX$_p$, procede-se ao estudo da existência e unicidade de distribuição estacionária e à análise do comportamento extremal destes novos modelos, nomeadamente no que respeita às condições de dependência local, o domínio de atracção, o índice extremal e o coeficiente de dependência assintótica na cauda de Ledford and Tawn (\cite{tawn1}, \cite{tawn2}) que também se relaciona directamente com o parâmetro dos processos RARMAX$_p$.
TypeConference paper
URIhttps://hdl.handle.net/1822/11086
ISBN978-972-8890-17-9
Peer-Reviewedyes
AccessRestricted access (UMinho)
Appears in Collections:CMAT - Artigos em atas de conferências e capítulos de livros com arbitragem / Papers in proceedings of conferences and book chapters with peer review

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