Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/1822/11089
Título: | Contributos para o estudo da ocorrência prolongada no tempo de níveis extremos |
Autor(es): | Ferreira, Marta Susana Castro, Luisa Canto e |
Palavras-chave: | Estatística de extremos Índice de cauda Índice extremal Sucessões estacionárias Statistic of extremes Tail index Extremal index Stationary series |
Data: | 2006 |
Editora: | Sociedade Portuguesa de Estatística |
Citação: | CASTRO, Luísa [et al.], eds. lit. – “Ciência Estatística : actas do Congresso Anual da SPE, 13, Ericeira, Portugal, 2005” – [Lisboa] : SPE, 2006. ISBN 978-972-8890-09-4. |
Resumo(s): | Este trabalho foi motivado por um estudo apresentado em Draisma [2], no
qual se analisava o comportamento extremal de uma sucessão {Xi} de observações de
níveis máximos diários de marés. Na sua abordagem ao problema, Draisma [2] de ne
uma nova sucessão, {Yi}, que corresponde ao mínimo de um número xo de níveis
máximos diários consecutivos. Trata-se, por de nição, de uma sucessão dependente,
pelo que, começamos por averiguar acerca da sua estrutura de dependência em diversos
cenários de dependência ou independência da sucessão {Xi}. Estudamos o seu
comportamento de cauda para o caso em que {Xi} é i.i.d., admitindo-se que a sua
função de distribuição está no domínio de atracção de uma generalizada de extremos.
Concluímos com um exemplo em que {Xi} é um processo estacionário auto-regressivo
de máximos com um patamar. This work was motivated by a study presented in Draisma [2], in which it is analyzed the extremal behavior of a series fXig of daily extreme sea water levels. In its approach, Draisma de nes a new series, fYig, as the minimum of a xed number of successive high tide water levels. This is obviously a dependent series and we will study its dependence feature, whether fXig is an i.i.d. sequence or has some speci c dependence structure. We will also study its tail behavior in case fXig is again an i.i.d. sequence and assuming that the common distribution of Xi is in the domain of attraction of a generalized extreme value distribution. We will end with an example in which we consider fXig a maximum auto-regressive stationary process with a threshold. |
Tipo: | Artigo em ata de conferência |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/11089 |
ISBN: | 978-972-8890-09-4 |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso restrito UMinho |
Aparece nas coleções: |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art015_R_exp.pdf Acesso restrito! | Documento principal | 237,65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |