Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/1822/11089

TitleContributos para o estudo da ocorrência prolongada no tempo de níveis extremos
Author(s)Ferreira, Marta Susana
Castro, Luisa Canto e
KeywordsEstatística de extremos
Índice de cauda
Índice extremal
Sucessões estacionárias
Statistic of extremes
Tail index
Extremal index
Stationary series
Issue date2006
PublisherSociedade Portuguesa de Estatística
CitationCASTRO, Luísa [et al.], eds. lit. – “Ciência Estatística : actas do Congresso Anual da SPE, 13, Ericeira, Portugal, 2005” – [Lisboa] : SPE, 2006. ISBN 978-972-8890-09-4.
Abstract(s)Este trabalho foi motivado por um estudo apresentado em Draisma [2], no qual se analisava o comportamento extremal de uma sucessão {Xi} de observações de níveis máximos diários de marés. Na sua abordagem ao problema, Draisma [2] de ne uma nova sucessão, {Yi}, que corresponde ao mínimo de um número xo de níveis máximos diários consecutivos. Trata-se, por de nição, de uma sucessão dependente, pelo que, começamos por averiguar acerca da sua estrutura de dependência em diversos cenários de dependência ou independência da sucessão {Xi}. Estudamos o seu comportamento de cauda para o caso em que {Xi} é i.i.d., admitindo-se que a sua função de distribuição está no domínio de atracção de uma generalizada de extremos. Concluímos com um exemplo em que {Xi} é um processo estacionário auto-regressivo de máximos com um patamar.
This work was motivated by a study presented in Draisma [2], in which it is analyzed the extremal behavior of a series fXig of daily extreme sea water levels. In its approach, Draisma de nes a new series, fYig, as the minimum of a xed number of successive high tide water levels. This is obviously a dependent series and we will study its dependence feature, whether fXig is an i.i.d. sequence or has some speci c dependence structure. We will also study its tail behavior in case fXig is again an i.i.d. sequence and assuming that the common distribution of Xi is in the domain of attraction of a generalized extreme value distribution. We will end with an example in which we consider fXig a maximum auto-regressive stationary process with a threshold.
TypeConference paper
URIhttps://hdl.handle.net/1822/11089
ISBN978-972-8890-09-4
Peer-Reviewedyes
AccessRestricted access (UMinho)
Appears in Collections:CMAT - Artigos em atas de conferências e capítulos de livros com arbitragem / Papers in proceedings of conferences and book chapters with peer review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Art015_R_exp.pdf
  Restricted access
Documento principal237,65 kBAdobe PDFView/Open

Partilhe no FacebookPartilhe no TwitterPartilhe no DeliciousPartilhe no LinkedInPartilhe no DiggAdicionar ao Google BookmarksPartilhe no MySpacePartilhe no Orkut
Exporte no formato BibTex mendeley Exporte no formato Endnote Adicione ao seu ORCID