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TitleComportamento extremal de um modelo max-autorregressivo e dos respectivos níveis que persistem durante um período de tempo fixo
Author(s)Ferreira, Marta Susana
KeywordsEstatística de extremos
Índice de cauda
Índice extremal
Coeficiente de dependência assintótica na cauda
Issue date2006
PublisherSociedade Portuguesa de Estatística (SPE)
CitationCONGRESSO ANUAL DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTATÍSTICA, 14, Covilhã, 2006 - “Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Estatística". [S.l.] : SPE, 2006. ISBN 978-972-8890-12-4.
Abstract(s)Diversas áreas das ciências aplicadas como a Hidrologia, a Geofísica ou as Finanças confrontam-se com fenómenos que exigem a modelação de valores muito elevados (baixos). A estes mesmos fenómenos é frequente associar-se sequências markovianas, para as quais se reclamam características "benévolas" no que respeita ao seu comportamento extremal. Tal é o exemplo dos modelos max-autorregressivos, amplamente estudados em Alpuim [1] e Canto e Castro [2] que os consideram em diversas versões. Neste trabalho, o coe ciente de dependência assintótica na cauda de Ledford and Tawn [8] motivou uma nova versão do modelo max-autorregressivo, envolvendo uma função potência - ARMAXp - com a particularidade de possuir um parâmetro c 2 (0; 1) que in uencia, directamente, este coe ciente, em pares de variáveis aleatórias afastadas no tempo de um lag m. Analisam-se algumas características extremais deste processo e do respectivo processo dos níveis que persistem durante dois instantes de tempo consecutivos.
TypeConference paper
URIhttps://hdl.handle.net/1822/11106
ISBN978-972-8890-12-4
Peer-Reviewedyes
AccessRestricted access (UMinho)
Appears in Collections:CMAT - Artigos em atas de conferências e capítulos de livros com arbitragem / Papers in proceedings of conferences and book chapters with peer review

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