Parameter estimation and dependence characterization of the MAR(1) process

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Campo DC	Valor	Idioma
dc.contributor.author	Ferreira, Marta Susana	-
dc.date.accessioned	2012-11-26T15:46:07Z	-
dc.date.available	2012-11-26T15:46:07Z	-
dc.date.issued	2012-11-26	-
dc.identifier.issn	0974-3235	por
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/1822/20984	-
dc.description	Prova tipográfica	por
dc.description.abstract	Classical linear ARMA with normal distributed noises are not suitable for heavy tailed phenomena. MARMA processes obtained by replacing summation by the maximum operator are more appropriate. We consider unit Fréchet first order MARMA, denoted MAR(1), and present a characterization based on ordinal autocorrelation. An estimator of the model's parameter and respective consistency and asymptotic normality properties are also stated.	por
dc.description.sponsorship	Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)	por
dc.language.iso	eng	por
dc.publisher	Probstat Forum	por
dc.rights	openAccess	por
dc.subject	Autoregressive processes	por
dc.subject	Heavy tail	por
dc.subject	Estimation of parameters	por
dc.subject	Ordinal autocorrelation	por
dc.title	Parameter estimation and dependence characterization of the MAR(1) process	por
dc.type	article	por
dc.peerreviewed	yes	por
dc.relation.publisherversion	http://probstat.org.in/	por
sdum.publicationstatus	in publication	por
oaire.citationTitle	ProbStat Forum	por
sdum.journal	Probstat Forum	por
Aparece nas coleções:	CMAT - Artigos em revistas com arbitragem / Papers in peer review journals

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Ficheiro	Descrição	Tamanho	Formato
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