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https://hdl.handle.net/1822/37247
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.contributor.author | Ferreira, Helena | por |
dc.contributor.author | Ferreira, Marta Susana | por |
dc.date.accessioned | 2015-09-15T17:03:20Z | - |
dc.date.available | 2015-09-15T17:03:20Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1822/37247 | - |
dc.description.abstract | O fenómeno da globalização, juntamente com um relaxamento na supervisão dos mercados financeiros, tornou-os mais vulneráveis e mais dependentes entre si. A ocorrência de grandes perdas em mercados fortes acaba por se reflectir ao nível das principais bolsas mundiais, e vice-versa. A necessidade de medir esta interdependência extremal conduziu ao aparecimento de diversos coeficientes no seio da teoria multivariada de valores extremos. Neste trabalho apresentam-se coeficientes para a dependência extremal entre dois vetores aleatórios, estendendo medidas existentes na literatura. A estimação ser´a também abordada e uma ilustração do conceito será feita com dados reais. | por |
dc.description.sponsorship | This research was financed by FEDER Funds through “Programa Operacional Factores de Competitividade - COMPETE” and by Portuguese Funds through FCT - ”Fundação para a Ciência e a Tecnologia”, within the Project PEst-OE/MAT/UI0013/2014 | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | Sociedade Portuguesa de Estatística | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Teoria de valores extremos multivariada | por |
dc.subject | Coeficientes de dependência na cauda de subvetores | por |
dc.subject | Inferência | por |
dc.title | Dependência extremal: risco de contágio de valores extremos | por |
dc.type | conferencePaper | - |
dc.peerreviewed | yes | por |
sdum.publicationstatus | published | por |
oaire.citationConferenceDate | 29 Nov.- 2 Dez. 2013 | por |
sdum.event.type | congress | por |
oaire.citationConferencePlace | Aveiro, Portugal | por |
oaire.citationTitle | XXI Congresso Anual da Sociedade Potuguesa de Estatística | por |
dc.subject.fos | Ciências Naturais::Matemáticas | por |
sdum.conferencePublication | XXI Congresso Anual da Sociedade Potuguesa de Estatística | por |
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