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https://hdl.handle.net/1822/46968
Título: | Estimating multivariate extremal dependence: a new proposal |
Autor(es): | Ferreira, Marta Susana |
Palavras-chave: | Extreme value copula Multivariate pickands dependence function Nonparametric estimation |
Data: | 2016 |
Editora: | American Mathematical Society |
Revista: | Theory of Probability and Mathematical Statistics |
Resumo(s): | Multivariate extreme values require the use of extreme-value copulas, as they appear in the limit of componentwise maxima. These can be characterized by the so-called Pickands dependence function. A new multivariate nonparametric estimator will be presented, along with convergence properties. Based on simulations, we will analyze its performance and compare with well-known estimators from the literature. |
Tipo: | Artigo |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/46968 |
DOI: | 10.1090/tpms/1001 |
ISSN: | 0094-9000 |
e-ISSN: | 1547-7363 |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso restrito autor |
Aparece nas coleções: | CMAT - Artigos em revistas com arbitragem / Papers in peer review journals |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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