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https://hdl.handle.net/1822/11710| Título: | Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K |
| Autor(es): | Sousa, Ricardo M. |
| Palavras-chave: | Asset pricing Wealth Empirical proxies Expected returns |
| Data: | 2010 |
| Editora: | Universidade do Minho. Núcleo de Investigação em Políticas Económicas (NIPE) |
| Citação: | SOUSA, Ricardo M. - “Time-varying expected returns : evidence from the U.S. and the U.K” [Em linha]. Braga : Núcleo de Investigação em Políticas Económicas, 2010. [Consult. 9 Fev. 2011]. Disponível em WWW: <URL: www3.eeg.uminho.pt/economia/nipe/docs/2010/NIPE_WP_10_2010.pdf>. |
| Resumo(s): | I assess the relative performance of several empirical proxies developed in the literature of asset pricing to capture time-variation in expected future returns using data for the U.S. and the U.K.. I show that the wealth composition risk by Sousa (2010) exhibits strong forecasting power. |
| Tipo: | Documento de trabalho |
| URI: | https://hdl.handle.net/1822/11710 |
| Arbitragem científica: | no |
| Acesso: | Acesso aberto |
| Aparece nas coleções: | NIPE - Documentos de Trabalho |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NIPE_WP_10_2010.pdf | 368,3 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
