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https://hdl.handle.net/1822/20984| Título: | Parameter estimation and dependence characterization of the MAR(1) process |
| Autor(es): | Ferreira, Marta Susana |
| Palavras-chave: | Autoregressive processes Heavy tail Estimation of parameters Ordinal autocorrelation |
| Data: | 26-Nov-2012 |
| Editora: | Probstat Forum |
| Revista: | Probstat Forum |
| Resumo(s): | Classical linear ARMA with normal distributed noises are not suitable for heavy tailed phenomena. MARMA processes obtained by replacing summation by the maximum operator are more appropriate. We consider unit Fréchet first order MARMA, denoted MAR(1), and present a characterization based on ordinal autocorrelation. An estimator of the model's parameter and respective consistency and asymptotic normality properties are also stated. |
| Tipo: | Artigo |
| Descrição: | Prova tipográfica |
| URI: | https://hdl.handle.net/1822/20984 |
| ISSN: | 0974-3235 |
| Versão da editora: | http://probstat.org.in/ |
| Arbitragem científica: | yes |
| Acesso: | Acesso aberto |
| Aparece nas coleções: |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
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| mar1_cor.pdf | Documento principal | 147,17 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
