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https://hdl.handle.net/1822/37247
Título: | Dependência extremal: risco de contágio de valores extremos |
Autor(es): | Ferreira, Helena Ferreira, Marta Susana |
Palavras-chave: | Teoria de valores extremos multivariada Coeficientes de dependência na cauda de subvetores Inferência |
Data: | 2013 |
Editora: | Sociedade Portuguesa de Estatística |
Resumo(s): | O fenómeno da globalização, juntamente com um relaxamento na supervisão dos mercados financeiros, tornou-os mais vulneráveis e mais dependentes entre si. A ocorrência de grandes perdas em mercados fortes acaba por se reflectir ao nível das principais bolsas mundiais, e vice-versa. A necessidade de medir esta interdependência extremal conduziu ao aparecimento de diversos coeficientes no seio da teoria multivariada de valores extremos. Neste trabalho apresentam-se coeficientes para a dependência extremal entre dois vetores aleatórios, estendendo medidas existentes na literatura. A estimação ser´a também abordada e uma ilustração do conceito será feita com dados reais. |
Tipo: | Artigo em ata de conferência |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/37247 |
Arbitragem científica: | yes |
Acesso: | Acesso aberto |
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